Инвесторы побежали из валютного долга России

Международная реакция на выборы обвалила рынок российских гособлигаций – подробности - Флот 2017

Иностранные инвесторы продолжают распродажу российских активов, толкая на дно рынок акций и цены государственных долговых бумаг.

О таких тенденциях рассказывает Finanz.ru.

Вслед за рублевыми облигациями федерального займа, котировки которых обвалились на 2-летние минимумы, крушение испытал на себе рынок валютных обязательств правительства РФ.

Отток капитала из России установил рекорд за 7 лет

Суверенные долларовые евробонды России (страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) с погашением в 2047 году обвалились на 11% с начала года, а в ходе торгов понедельника пробили минимумы с июня-2019.

На пике снижения их цена падала до 110% от номинала, хотя начинала год на отметках выше 126%.

Доходность с 3,3% в конце декабря подскочила почти до 4,5%.

Бумаги Россия-2043 подешевели на 4,6% за день, до 120,12% от номинала; Россия-2026 — на 1,43%, до 104,34% от номинала.

«Негативная ценовая тенденция, сформировавшаяся на прошлой неделе на волне роста геополитических рисков из-за неудачных переговоров России с США и НАТО, сохранилась», — констатирует начальник управления продаж на долговых рынках инвесбанка «Синара» Марат Сорокин.

Из российских долговых бумаг продолжают выходить нерезиденты, говорит он. Иностранным инвесторам, по данным ЦБ РФ, принадлежит 52,5% валютного госдолга России на 20,5 млрд долларов.

Еще около 42,3 млрд долларов они держат в рублевых ОФЗ, а кроме того владеют 44% капитала Сбербанка.

загрузка...

Акции крупнейшего госбанка страны с начала года обвалились на 13%, что отрезало от его капитализации 830 млрд рублей.

Рынок ОФЗ упал на 7% по индексу RGBI, а доходности коротких бумаг поднялись выше 9,5% впервые с 2016 года.

Напуганные угрозой войны, инвесторы оценивают риски вложений в Россию, как если бы нефть стоила 20-30 долларов за баррель.

Стоимость страховки от дефолта России продолжает стремительно лететь вверх и приближается к отметкам нефтяной паники весны 2020 года. 5-летние CDS в понедельник подскакивали до 215 базисных пунктов, что втрое выше уровней октября прошлого года.

Причина — в отсутствии новостей о снижении геополитической напряженности, указывает начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев (его цитирует «Интерфакс»).

После провальных переговоров Россия-США и Россия-НАТО, куда дипломаты МИДа привезли ультиматум с требованием сжать НАТО к границам 1997 года, Москва продолжает наращивать группировку близ границы с Украиной и, по данным Conflict Intelligence Team, перебрасывает на запад тяжелые вооружения, включая ракетные комплексы «Искандер» из восточного военного округа.

На этом фоне еще сильнее падают суверенные евробонды Украины.

Украинские евробонды рухнули из-за геополитических рисков

Доходности 3-летних бумаг в понедельник шагнули за 18% годовых, а 11-летних превысили 11%.

Спред к ставкам казначейских облигаций США — то есть премия, которую требуют инвесторы относительно американского госдолга — превысил 1000 базисных пунктов и приблизилась к уровню таких стран, как Венесуэла, Замбия или Гана, отмечает Reuters.

«Рынку приходится закладывать в цены некоторую вероятность вторжения (в Украину) со стороны России», — говорит Виктор Сабо, управляющий активами Aberdeen Asset Management.


загрузка...
загрузка...